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  Desarrollo de un algoritmo de trading.  
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Viejo 20-abr-2018, 01:44   #1
XaxiPiruli
Forocochia68
 
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Jun 2013 | 1.063 Mens.
Lugar: Sevilla

Sevici

Desarrollo de un algoritmo de trading.

Bueno, supongo que aquí habrá mucha gente que controle del tema. Es un tema bastante complejo, y bueno, me está costando mucho realizar la implementación por mi cuenta. Me he roto una pierna, y necesito algo con lo que entretenerme, así que bueno, va siendo hora de poner en marcha este proyecto que tenía en mente y me gustaría ir actualizando mis avances con forocoches, en busca de gente que pueda hechar una mano o que directamente le guste el tema.

Introducción:

Algoritmo de compra y venta automático con respecto a señales extraidas a través de analisis financero, fundamental y ruido.

Nuestro algoritmo, al fin y al cabo necesita una estrategia a seguir. Igual que la persona que se sienta delante de la pantalla y piensa en lo que va a hacer para ganar dinero mediante inversiones, esta persona, seguirá una estrategia (Como si quiere hecharlo a los dados). Estas estratégias estarán basadas en una serie de criterios de lo más diversos bastante díficiles de clasificar. Están desde los que saben que el valor de una empresa o de una divisa va a bajar porque es de su primo, hasta el que lleva 20 años siguiendo un valor y se sabe de memoria su comportamiento, pasando por el apasionado de las mátematicas que ha hecho 49674867746749674583 calculos y representaciones gráficas y se fia de los números.

Para poder gestionar todo y que no sea una locura, cada uno de estos criterios van a ser programados como señales. A nivel de código, estas señales van a ser independientes, y se estudiará exhaustivamente su correlación a posteriorí.

Tipos de Análisis:


Análisis Financiero:
Es lo relacionado a los indicadores que se utilizan en el mundo de la estadística y las finanzas, medias móviles, velas, bandas de bollinger, cruces... De cara al desarrollo este tipo de analisis es relativamente sencillo, está todo inventado y en librerias de libre uso. Mi idea es ir implementando diversas estrategias populares o recomendadas e ir haciendo pruebas.

Análisis Fundamental:
Es el estudio del valor real de lo que estás comprando, requiere de un amplio conocimiento de economia,finanzas, balances, empresas, tecnológico. Por ejemplo, se descubre la alquímia y ya somos capaces de producir oro partiendo del barro y mierda de beduino, pues el que analiza ese factor, está realizando un analisis fundamental, o bien el que estudia los dividendos de las empresas, los contratos...

Analisis de Ruido:
Todo lo relacionado con extraer información de los medios, es decir grupos de telegram, portales de noticias, tendencias...
De momento lo llamaremos ruido.

(Gracias al forero @txebastian por la explicación de los tipos de analisis ).


Claves del proyecto
- Buenos datos
- Un modelo que funcione.
- Una buena implementación.

Modelo: "Un modelo computacional es un modelo matemático en las ciencias de la computación que requiere extensos recursos computacionales para estudiar el comportamiento de un sistema complejo por medio de la simulación por computadora."

Iré trabajando en la formalización del modelo a lo largo del proyecto, al igual que en modelo en sí. Pero para ir empezando con la implementación necesito algo básico para ir tirando.








Desarrollo técnológico:

Primero de todo, nuestro algoritmo necesita buenos datos. En mi caso, estoy interesado en las criptomonedas y opero con Bitfinex. He extraido todos los datos de iota que he podido, actualizados hasta hace 3 días:
https://www.cryptodatasets.com/

Además, se puede utilizar la API de Bitfinex para sacar los valores en tiempo real. Sería interesante crear un servidor que vaya almacenando estos datos y con el formato que yo quisiera darles para así siempre mantener los datos actualizados.

El dilema es, cada cuanto guardo los datos? (+ tiempo de calculo,+ costo en memoria, ¿+ precisión?).

Para los curiosos, los ticker que son como una captura del estado actual del mercado que te proporcionan las API de Trading tiene la siguiente forma:

IOTA/BTC

{'ask': '0.00021472',
'bid': '0.00021442',
'high': '0.000215',
'last_price': '0.00021441', #Al precio al que se realizó la última venta.
'low': '0.0002013',
'mid': '0.00021457',
'timestamp': '1524177292.1431668', # Es una fecha con una precision de milesimas.
'volume': '2111889.4301689207'}

(Pendiente de saber que es lo que significa cada cosa sin liarme).


El Tiempo de ejecución que tiene una solicitud de captura es de 0.4s, pero en el momento que se empieza a hacer peticiones muy seguidas deja de mandarte sus datos.
Por lo tanto, ¿cada cuanto queremos ampliar nuestros datos?. Tiene un límite 30 peticiones/minuto, por lo que podemos hacer una captura cada 2 segundos.






Código:

Cosas que sabe hacer el algoritmo:
- Tiene la posibilidad de poner, quitar ofertas y comunicarse con la API, pero no sabe como.
- Es capaz de cargar un dataframe de tamaño (11656605, 4) con información sobre IOTA a partir de ficheros en formato CSV.

https://github.com/frapercan/XAXTrading

Iré ampliando con mas contenido, e intentaré hacerme coleguita del editor de forocoches. Acepto sugerencias, críticas, preguntas y sobre todo, agradezco cualquier ayuda.

Referencias:

https://github.com/dawsbot/bitfinex ,Aquí está todo lo necesario para conectarse con bitfinex.
https://docs.bitfinex.com/docs, Documentacion de la API de bitfinex
https://www.cryptodatasets.com/, Un máquina que tiene un montón de datos y los distribuye de forma gratuita.


Forocoches será testigo del exito o el fracaso de un trader novicio al que le da pereza estar horas y horas delante de gráficos.

20/04/2018, 2:30 - Primeros pasos.https://drive.google.com/open?id=1Cp...OLcPq_r6DL5-Y3
23/04/2018 2:20 De veras no existe algo más fácil que el git?.

Última edición por XaxiPiruli fecha: 24-abr-2018 a las 01:39.
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Viejo 20-abr-2018, 04:01   #2
roberG
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May 2009 | 10.487 Mens.
Lugar: Madrid

Renault Scenic DEP Mazda MX3 1.6 16v DEP MX3 1.8V6

Enhorabuena shur por el curro y el coco que debes tener.
No consigo entender como vas a hacer que tenga éxito operando, entiendo que esto no es HFT, entonces sería simplemente un sistema automatizado de compra y venta?

Que quieres estrategias relacionadas con AT?
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Viejo 20-abr-2018, 10:25   #3
Clapaucius
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
 
Sep 2016 | 7.465 Mens.
Lugar: Trollandia
No hace falta estar horas y horas delante de gráficos para ganar dinero en bolsa...

Pero bueno al margen de eso pues te deseo suerte. Yo alguna vez he pensado en hacer lo mismo que tú, aunque nunca en serio.... Pero yo si lo hiciera lo haría teniendo en cuenta palabras clave en noticias nuevas de Internet, aunque claro, eso haría el proceso mucho más complejo...
Clapaucius está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 20-abr-2018, 13:07   #4
kudeiro
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Ago 2003 | 11.585 Mens.
Lugar: Asturias

black metal

eso que has hecho no tiene ni pies ni cabeza, pero si al menos te has entretenido pues está ok
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Viejo 20-abr-2018, 13:20   #5
XaxiPiruli
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Jun 2013 | 1.063 Mens.
Lugar: Sevilla

Sevici

Cita:
Originalmente Escrito por roberG Ver Mensaje
Enhorabuena shur por el curro y el coco que debes tener.
No consigo entender como vas a hacer que tenga éxito operando, entiendo que esto no es HFT, entonces sería simplemente un sistema automatizado de compra y venta?

Que quieres estrategias relacionadas con AT?
Pues el éxito consistiría en un principio en aprovechar las pequeñas oscilaciones que puedan haber entre unas monedas y otras para ir rascando beneficios. Esto es algo díficil de plantear, en principio había pensado en utilizar altcoins y que automaticamente vaya pivotando entre distintas monedas. Las estrategias podrían meterse en un sistema fuzzy, y tomarlas en cuenta todas a la hora de tomar las deciciones. Por lo que es algo complejo, con lo que voy a tener que hacer muchas pruebas y un modelo en condiciones, pero antes quiero hacer cosas simples, sin mucho margen de error. Ahora mismo que todas las criptos están en auge, ¿Cual sería la forma óptima de hacerlo?

Y si shur, tengo que aprender técnicas de AT, sabiendo como se comportan los actuales sistemas de AT, aparte de utilizar algo que está más testeado que cualquier cosa que se me pueda ocurrir a mi, tambien puedo conocer el comportamiento del resto de máquinas que están operando en el mercado con el fin de anticiparme o predecir comportamientos.
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Viejo 20-abr-2018, 13:27   #6
XaxiPiruli
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Jun 2013 | 1.063 Mens.
Lugar: Sevilla

Sevici

Cita:
Originalmente Escrito por kudeiro Ver Mensaje
eso que has hecho no tiene ni pies ni cabeza, pero si al menos te has entretenido pues está ok
No tengo hecho casi nada, tendré que hacer un prototipo e ir mejorandolo poco a poco. Tengo que darle vueltas aún...
a ti se te ocurre algo mejor que pueda ser implementado en un tiempo razonable de forma que si el punto de partida es tener por ejemplo 1 BTC, al cabo de una semana tengas por ejemplo 1.001 BTC?
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Viejo 20-abr-2018, 13:34   #7
jazcks
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May 2005 | 4.444 Mens.
desde el desconocimiento total del tema trading...

hay comisiones asociadas la operacion de vender? quizas aunque la "U" te diga que vendas, no compensa la ganancia con los costes , o no hay nada de eso?
jazcks está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 20-abr-2018, 13:38   #8
XaxiPiruli
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Jun 2013 | 1.063 Mens.
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Sevici

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Originalmente Escrito por Clapaucius Ver Mensaje
No hace falta estar horas y horas delante de gráficos para ganar dinero en bolsa...

Pero bueno al margen de eso pues te deseo suerte. Yo alguna vez he pensado en hacer lo mismo que tú, aunque nunca en serio.... Pero yo si lo hiciera lo haría teniendo en cuenta palabras clave en noticias nuevas de Internet, aunque claro, eso haría el proceso mucho más complejo...

Hombre, puedes hacer HOLD, o dejarte guiar por los grupos de telegram como hace la gente, pero eso requiere de cierta dedicación y ya no hablemos si utilizas el análisis técnico para operar... No te discuto que se pueda ganar en bolsa como el que hecha la quiniela, pero estoy más interesado en diseñar una rutina que pueda dar beneficios.

Pues lo que tu dices de analizar noticias es muy muy interesante, tomo nota en el post principal. Con respecto a la complejidad, pues es como todo en esta vida, pero igual que la gente se motiva a comprar o vender leyendo noticias, no hay nada que impida a una máquina hacer lo mismo, además un algoritmo no descansa, y todos sabemos que un menor tiempo de reacción rápido en este mundillo es algo positivo.
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Viejo 20-abr-2018, 13:40   #9
kpik
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Ene 2014 | 4.237 Mens.
sitio

"El destino reparte las cartas, pero eres tu quien juega la partida"
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Viejo 20-abr-2018, 13:40   #10
itSQualL
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Dic 2014 | 610 Mens.

Peugeot 307

Shur que haces usando google drive para subir el código...

Utiliza github y trabaja con git.

Por cierto, si vas a trabajar con python te recomiendo que uses la consola de ipython si no lo estás haciendo ya.
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Viejo 20-abr-2018, 13:42   #11
XaxiPiruli
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Sevici

Cita:
Originalmente Escrito por jazcks Ver Mensaje
desde el desconocimiento total del tema trading...

hay comisiones asociadas la operacion de vender? quizas aunque la "U" te diga que vendas, no compensa la ganancia con los costes , o no hay nada de eso?
Nop, no hay comisiones. Se compra y vende exactamente al precio que realizas la oferta. Las comisiones llegan cuando quieres sacarlo de la plataforma. (Si no me equivoco).
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Viejo 20-abr-2018, 13:45   #12
Afj
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Nov 2005 | 34.516 Mens.
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Camioncito Belros V8

Joder me has leido la puta mente, te juro te juro que venia en el coche esta mañana pensando en esto mismo...

Plataforma "No al Abandono y Malos Tratos de Animales" Miembro Defensor Nº233
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Viejo 20-abr-2018, 13:51   #13
XaxiPiruli
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Jun 2013 | 1.063 Mens.
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Sevici

Cita:
Originalmente Escrito por itSQualL Ver Mensaje
Shur que haces usando google drive para subir el código...

Utiliza github y trabaja con git.

Por cierto, si vas a trabajar con python te recomiendo que uses la consola de ipython si no lo estás haciendo ya.
Pues sí, lo que pasa es que ayer estaba ya reventado, ahora después lo subo al git.

El terminal de ipython la utilizo cuando tengo claro lo que estoy haciendo. Ahora mismo que estoy trasteando con el Pandas, me interesa más que cada vez que compile se me ejecute lo que quiero y ver si lo he hecho bien o mal, no sé si esto es una mala practica .
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Viejo 20-abr-2018, 14:01   #14
itSQualL
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Dic 2014 | 610 Mens.

Peugeot 307

Un consejo que te doy es que esto ahora mismo se mueve mucho por tendencias. Pero no por la tendencia que sacas de los datos sino por el aspecto social.

En su día yo intenté sacar algo de google trends que te da datos muy interesantes, pero si quieres datos de la última hora es muy inestable y cambiante.
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Viejo 20-abr-2018, 14:03   #15
XaxiPiruli
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Sevici

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Originalmente Escrito por Afj Ver Mensaje
Joder me has leido la puta mente, te juro te juro que venia en el coche esta mañana pensando en esto mismo...
Pues esto mismo tiene un curro impresionante
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Viejo 20-abr-2018, 14:16   #16
Afj
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Camioncito Belros V8

Cita:
Originalmente Escrito por XaxiPiruli Ver Mensaje
Pues esto mismo tiene un curro impresionante
Ya... no no lo mio no es tan ambicioso

Es simplemente que tengo algo metido a largo pero algo metido para hacer lo mas parecido que se a scalping. Digo lo mas parecido porque directamente no pongo limits,,, si que no que pongo stops para evitar una posible ostia.

Y siempre me planteo, por ejemplo... bah, compro a 100... y pongo el stop dependiendo de como lo vea a mmmm 96.

Y venia pensando en hacerme un algo, lease programilla lease excell en el que simplemente establezca el parametro "estoy dispuesto a perder el 10%" y el me diga que stops poner o cosas como el porcentaje de descenso de una vela etc...

De hecho juraria que eso existe como tal.

Como veras... soy de letras

Por ejemplo ahora mismo esta subiendo LTC y tengo 300 pavos metidos y voy subiendo los stops a medida que sube... esta noche me ha saltado... bueno mala suerte lo unico que ha pasado es que me he perdido un poco de la subida.

Empece a poner stops un dia que palme 40 pavos en cosa de segundos.

Amos mas que un algoritmo lo que me planteo es un sistema... pero conociendome pues probablemente me obsesione y termine acostandome a las 6 de la mañana algun dia investigando o haciendo alguna historia. Amos se que hay trading automatico y demas... pero se me queda muy lejos evidentemente.

ED: Por cierto me ha dado por culo a tenor de esto que GDAX pusiese comision en los stops... ahora o lo haces con limit o si que tienes un precio por vender.

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Última edición por Afj fecha: 20-abr-2018 a las 14:32.
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Viejo 20-abr-2018, 14:33   #17
XaxiPiruli
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Sevici

Cita:
Originalmente Escrito por Afj Ver Mensaje
Ya... no no lo mio no es tan ambicioso

Es simplemente que tengo algo metido a largo pero algo metido para hacer lo mas parecido que se a scalping. Digo lo mas parecido porque directamente no pongo limits,,, si que no que pongo stops para evitar una posible ostia.

Y siempre me planteo, por ejemplo... bah, compro a 100... y pongo el stop dependiendo de como lo vea a mmmm 96.

Y venia pensando en hacerme un algo, lease programilla lease excell en el que simplemente establezca el parametro "estoy dispuesto a perder el 10%" y el me diga que stops poner o cosas como el porcentaje de descenso de una vela etc...

De hecho juraria que eso existe como tal.

Como veras... soy de letras
Pues eso mismo, hacer scalping, es lo que tenía en mente como primera aproximación, al principio lo que quería utilizar era el indicador de las bandas de bollinger se pueden poner en los gráficos de cualquier plataforma de trading decente (te recomiendo que le heches un ojo, es un metodo bastante simple y directo, no hace falta ser un economista profesional) que son algo parecido a las medias móviles para indicarme cuando comprar y vender. La cosa es que quiero implementarlo de forma que se pueda ejecutar automaticamente. El tema de las velas tambien es interesante a la par que complejo, hay extrategias donde se identifican como 15 patrones distintos de velas x), todavía no llego tan lejos.

Pues shur, no soy mucho de Excel, pero creo que lo que tu dices sería algo así como facilitar el apartado del analisis técnico , es interesante. Cuentame si te animas a hacer algo, y sobre todo, si te animas a hacer pruebas, ya que así podemos hacernos una idea de si funciona o no, y en que escenarios!.

PDT: he visto que has hecho un Edit, lo que dices de crear un sistema, es decir una rutina a seguir que te proporcione beneficios, Automatizarlo es llevarte bien con las máquinas y decirles lo que tienen que hacer en cada momento, no es tarea fácil, y una cagada te cuesta el dinero, pero es que a mi parecer, yo a las 4 de la mañana también me equivoco.

Última edición por XaxiPiruli fecha: 20-abr-2018 a las 14:39.
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Viejo 20-abr-2018, 14:35   #18
Afj
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Camioncito Belros V8

Cita:
Originalmente Escrito por XaxiPiruli Ver Mensaje
Pues eso mismo, hacer scalping, es lo que tenía en mente como primera aproximación, al principio lo que quería utilizar era el indicador de las bandas de bollinger se pueden poner en los gráficos de cualquier plataforma de trading decente (te recomiendo que le heches un ojo, es un metodo bastante simple y directo, no hace falta ser un economista profesional) que son algo parecido a las medias móviles para indicarme cuando comprar y vender. La cosa es que quiero implementarlo de forma que se pueda ejecutar automaticamente. El tema de las velas tambien es interesante a la par que complejo, hay extrategias donde se identifican como 15 patrones distintos de velas x), todavía no llego tan lejos.

Pues shur, no soy mucho de Excel, pero creo que lo que tu dices sería algo así como facilitar el apartado del analisis técnico , es interesante. Cuentame si te animas a hacer algo, y sobre todo, si te animas a hacer pruebas, ya que así podemos hacernos una idea de si funciona o no, y en que escenarios!.
Tienes cosillas de todos modos por ahi eh?

Pero para bolsa vaya....

http://www.mejorbrokerdebolsa.com/pr...-metatrader-4/

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Viejo 20-abr-2018, 14:40   #19
XaxiPiruli
Forocochia68
 
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Sevici

Bueno, tengo que seguir trabajando en la implementación. Actualizaré con los avances y un repositorio en git.
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Viejo 20-abr-2018, 14:42   #20
Trautman
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Jun 2012 | 1.414 Mens.
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Auris HSD

Lo que intentas hacer ya existe, echa un ojo a zenbot y gekko
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Viejo 20-abr-2018, 14:45   #21
Hamichi
volandovoy volandovengooo
 
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Lugar: Madriz

Seat ibiza '88

Buenas tarde shur!

Este pasado año estudié un máster relacionado con el tema. La verdad es que a mi esto me llama la atención muchísimo. Tenía intención de crear un aplicativo capaz de "predecir" con algoritmos de aprendizaje automático, cómo fructua el valor de un activo.

Para ello, entre otras cosas, utilicé los datos históricos, ya que un activo con poca fluctuación históricamente, no debería de tener demasiada en el futuro.

También utilicé la api de Twitter para obtener aquellos twits relacionados, en alguna forma, con el activo en cuestión. Para ello, básicamente, obtuve un listado de palabras "malas", otro de palabras "buenas" y otro de todas aquellas palabras que podían hacer referencia al activo sobre el que quería realizar el estudio.


Llegué a hacer algo similar estudiando noticias del New York Times, creo recordar que hay un api que te permite acceder a noticias actuales.

Sea como fuere, lo acabé apartando, ya que mi actual curro me come bastante tiempo (además de la novia y los putos videojuegos).

En caso de que necesites algo en concreto, yo estaría dispuesto a ayudarte, aunque, no tengo ni puta idea de Python.

Rick
Hamichi está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 20-abr-2018, 14:57   #22
Afj
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Nov 2005 | 34.516 Mens.
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Camioncito Belros V8

Cita:
Originalmente Escrito por Hamichi Ver Mensaje
Buenas tarde shur!

Este pasado año estudié un máster relacionado con el tema. La verdad es que a mi esto me llama la atención muchísimo. Tenía intención de crear un aplicativo capaz de "predecir" con algoritmos de aprendizaje automático, cómo fructua el valor de un activo.

Para ello, entre otras cosas, utilicé los datos históricos, ya que un activo con poca fluctuación históricamente, no debería de tener demasiada en el futuro.

También utilicé la api de Twitter para obtener aquellos twits relacionados, en alguna forma, con el activo en cuestión. Para ello, básicamente, obtuve un listado de palabras "malas", otro de palabras "buenas" y otro de todas aquellas palabras que podían hacer referencia al activo sobre el que quería realizar el estudio.


Llegué a hacer algo similar estudiando noticias del New York Times, creo recordar que hay un api que te permite acceder a noticias actuales.

Sea como fuere, lo acabé apartando, ya que mi actual curro me come bastante tiempo (además de la novia y los putos videojuegos).

En caso de que necesites algo en concreto, yo estaría dispuesto a ayudarte, aunque, no tengo ni puta idea de Python.
Joder algunos teneis un tarro privilegiado y yo pensando en hacerme un excell y tal jajajajajajajaja que puto inutil.

Plataforma "No al Abandono y Malos Tratos de Animales" Miembro Defensor Nº233
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Viejo 20-abr-2018, 15:04   #23
Uno que llega
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Ene 2012 | 7.945 Mens.
Lugar: Por ahí

Moderador

Compra
Vende
Pierde

Compra
Vende
Pierde

Escribe libro
Vende humo
Gana
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Viejo 20-abr-2018, 15:06   #24
Kalduet
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Ene 2011 | 963 Mens.
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C4

Cita:
Originalmente Escrito por XaxiPiruli Ver Mensaje
Nop, no hay comisiones. Se compra y vende exactamente al precio que realizas la oferta. Las comisiones llegan cuando quieres sacarlo de la plataforma. (Si no me equivoco).
Eso depende de tu exchange. Te pongo el ejemplo de Bitstamp, que es del 0.25%. Yo tengo un bot funcionando y gana poca pasta. Haz las cuentas de que para que ganes 1$ el precio del bitcoin debe variar 150$ (teniendo en cuenta la comisión)
Kalduet está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 20-abr-2018, 15:16   #25
Hamichi
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Ene 2011 | 2.054 Mens.
Lugar: Madriz

Seat ibiza '88

Cita:
Originalmente Escrito por Afj Ver Mensaje
Joder algunos teneis un tarro privilegiado y yo pensando en hacerme un excell y tal jajajajajajajaja que puto inutil.
No shur, solo que estudiar temas informáticos, te abre muchas puertas en este aspecto.

Rick
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Viejo 20-abr-2018, 15:19   #26
Afj
BIEBER FAN JIJIJI
 
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Nov 2005 | 34.516 Mens.
Lugar: Madrid

Camioncito Belros V8

Cita:
Originalmente Escrito por Hamichi Ver Mensaje
No shur, solo que estudiar temas informáticos, te abre muchas puertas en este aspecto.
Lo se lo se...

La verdad es que en este ambito si que me gustaria profundizar, amos aunque parezca que no si que tengo una base informatica y demas y si que me molaria.

Plataforma "No al Abandono y Malos Tratos de Animales" Miembro Defensor Nº233
Afj está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 20-abr-2018, 15:25   #27
S.Dev
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Feb 2015 | 5.588 Mens.
Suerte, yo intente durante 2 meses hacer un algoritmo y lo conseguí a medias.

No tenia ganancias, por ejemplo si lo simulo en un mes concreto podía tener 45% de ganancias pero si lo simulo en otro mes igual -35%, la media me salia siempre ganancias muy flojas o perdidas muy flojas, no lo utilice en real.

Lo probé con miles de parámetros, incluso probando los parámetros por programación y simulándolo en un periodo de años variando todos los parámetros, una simulación podía tardar horas, al final no conseguí ningún parámetro bueno, cada parámetro tenia sus cosas malas.

S.Dev está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 20-abr-2018, 17:06   #28
kudeiro
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Ago 2003 | 11.585 Mens.
Lugar: Asturias

black metal

En este foro varios usuarios hemos hecho bots o programaciones de trading de criptos. Entiendo que cada uno llegaría a sus conclusiones, yo te comento las mias:
Un bot que siga las lineas de Bollinger / SMA para comprar bajo y vender alto, en teoría está bien, pero solo sirve en gráficas laterales. En graficas tendenciales, te comes toda la bajada y te pierdes toda la subida.
Uno bot que use rsi - macd por los tests que he hecho yo no vale para nada. Da decenas de señales falsas de entrada o salida.
En resumen, los bots que usan AT fallan más que otra cosa, a no ser que los programen autenticos expertos, cosa que yo no soy, que se sepan todos los trucos por llevar años viendo gráficas.
Ahora te comento lo que mejor resultado da de todo lo que he probado:
Un bot de señales. Pero no usando las tipicas señales de los grupos de mierda de scalping con sus "zonas vip", sino señales de grupos serios. Comprando todo y saliendo en muy corto con pequeñas ganancias. O bien dejando en hodl unos dias las señales que no han dado ganancias, la mayoría vuelve a positivo en breve.
Eso a la larga da muy buen resultado, te lo garantizo.
Yo en los tests que he hecho, llegaba a procesar 50 señales diarias, de varios grupos. Evidentemente no las meto a mano en el bot, lo tenía automatizado. Como media, de la gran mayoría puedes sacar un 1%. De más de la mitad un 2%. Y algunas te daban hasta 5% o incluso 10% (esto ya mas raro). Por contra, solo unas pocas de dejaban en negativo, despues de varios dias. Las que estan en negativo las tienes que vender con perdidas, no las puedes mantener, ya que el dinero que tienes para comprar las criptos que indican las señales es limitado, y no lo puedes tener parado en una cripto que se hunde.
Ahora haz cuentas.
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Viejo 21-abr-2018, 00:39   #29
XaxiPiruli
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Jun 2013 | 1.063 Mens.
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Sevici

Con respecto a la implementación, no he podido avanzar mucho. Voy a actualizar un poquito. Estoy peleandome con la estructura que deben de tener los datos, no había trabajado antes con series temporales, y bueno, improvisando un poco.



Tengo mucho trabajo por delante
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Viejo 21-abr-2018, 00:57   #30
XaxiPiruli
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Sevici

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Originalmente Escrito por Hamichi Ver Mensaje
Buenas tarde shur!.

Este pasado año estudié un máster relacionado con el tema. La verdad es que a mi esto me llama la atención muchísimo. Tenía intención de crear un aplicativo capaz de "predecir" con algoritmos de aprendizaje automático, cómo fructua el valor de un activo.

Para ello, entre otras cosas, utilicé los datos históricos, ya que un activo con poca fluctuación históricamente, no debería de tener demasiada en el futuro.

También utilicé la api de Twitter para obtener aquellos twits relacionados, en alguna forma, con el activo en cuestión. Para ello, básicamente, obtuve un listado de palabras "malas", otro de palabras "buenas" y otro de todas aquellas palabras que podían hacer referencia al activo sobre el que quería realizar el estudio.


Llegué a hacer algo similar estudiando noticias del New York Times, creo recordar que hay un api que te permite acceder a noticias actuales.

Sea como fuere, lo acabé apartando, ya que mi actual curro me come bastante tiempo (además de la novia y los putos videojuegos).

En caso de que necesites algo en concreto, yo estaría dispuesto a ayudarte, aunque, no tengo ni puta idea de Python.
Gracias shur, podrías decirme que tipo de modelo utilizaste para realizar la predicción?

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Originalmente Escrito por Kalduet Ver Mensaje
Eso depende de tu exchange. Te pongo el ejemplo de Bitstamp, que es del 0.25%. Yo tengo un bot funcionando y gana poca pasta. Haz las cuentas de que para que ganes 1$ el precio del bitcoin debe variar 150$ (teniendo en cuenta la comisión)
Si, es verdad, Me confundí,lo que pasaba es que la cantidad era tan chica que ni me aparecian en los decimales, eran 11iota a btc.

Cita:
Originalmente Escrito por S.Dev Ver Mensaje
Suerte, yo intente durante 2 meses hacer un algoritmo y lo conseguí a medias.

No tenia ganancias, por ejemplo si lo simulo en un mes concreto podía tener 45% de ganancias pero si lo simulo en otro mes igual -35%, la media me salia siempre ganancias muy flojas o perdidas muy flojas, no lo utilice en real.

Lo probé con miles de parámetros, incluso probando los parámetros por programación y simulándolo en un periodo de años variando todos los parámetros, una simulación podía tardar horas, al final no conseguí ningún parámetro bueno, cada parámetro tenia sus cosas malas.
Que putada shur, que hacia tu algoritmo así a grosso modo?

Cita:
Originalmente Escrito por kudeiro Ver Mensaje
En este foro varios usuarios hemos hecho bots o programaciones de trading de criptos. Entiendo que cada uno llegaría a sus conclusiones, yo te comento las mias:
Un bot que siga las lineas de Bollinger / SMA para comprar bajo y vender alto, en teoría está bien, pero solo sirve en gráficas laterales. En graficas tendenciales, te comes toda la bajada y te pierdes toda la subida.
Uno bot que use rsi - macd por los tests que he hecho yo no vale para nada. Da decenas de señales falsas de entrada o salida.
En resumen, los bots que usan AT fallan más que otra cosa, a no ser que los programen autenticos expertos, cosa que yo no soy, que se sepan todos los trucos por llevar años viendo gráficas.
Ahora te comento lo que mejor resultado da de todo lo que he probado:
Un bot de señales. Pero no usando las tipicas señales de los grupos de mierda de scalping con sus "zonas vip", sino señales de grupos serios. Comprando todo y saliendo en muy corto con pequeñas ganancias. O bien dejando en hodl unos dias las señales que no han dado ganancias, la mayoría vuelve a positivo en breve.
Eso a la larga da muy buen resultado, te lo garantizo.
Yo en los tests que he hecho, llegaba a procesar 50 señales diarias, de varios grupos. Evidentemente no las meto a mano en el bot, lo tenía automatizado. Como media, de la gran mayoría puedes sacar un 1%. De más de la mitad un 2%. Y algunas te daban hasta 5% o incluso 10% (esto ya mas raro). Por contra, solo unas pocas de dejaban en negativo, despues de varios dias. Las que estan en negativo las tienes que vender con perdidas, no las puedes mantener, ya que el dinero que tienes para comprar las criptos que indican las señales es limitado, y no lo puedes tener parado en una cripto que se hunde.
Ahora haz cuentas.
Muy buen comentario shur, se nota que sabes del tema. Por lo que veo, el mundo de las criptos se mueve a través de telegram. ¿Cómo se llevan con el tema del AT, es un cheat y es despreciable, o se respeta?
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