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Mi primer artículo en una revista: ORB + machine leraning

 
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Viejo 08-may-2020, 11:45   #1
marlo125
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Jun 2017 | 644 Mens.
Mi primer artículo en una revista: ORB + machine leraning

Bueno chicos, os dejo por aquí el primer artículo que me publican en una revista, en este caso la revista Traders. Es un artículo sobre un sistema de rotura del rango de apertura (ORB por sus siglas en inglés) pero basado en el uso de tecnologías de inteligencia artificial o machine learning simples.
Echadle un ojo y a ver qué os parece, yo he disfrutado mucho haciendo este proyecto y creo que es bastante interesante.
https://www.traders-mag.es/ebook/2020/05/#54

EDIT: por algún motivo que no conozco sólo funciona en PC, en móvil no va
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Viejo 08-may-2020, 20:09   #2
tokieder
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Dic 2003 | 301 Mens.
Lugar: guipuzcoa

BMW X5 xdrive 40d

Entiendo que hay dos sistemas, un ORB predictivo y un BOT para tradear.

Una vez de que etiquetas el día con el ORB , el sistema no opera hasta que asigne un 0,6 % a la tendencia mas probable, entonces trabaja el BOT.
Supongo que el sistema trabaja por puntos en el DAX , como si fueran CDFs ¿cuantas operaciones puede hacer en el día a corto o largo? ¿quien asigna los límites y stops?

Respecto a la competición en ROBOTRADER , el saldo inicial de algunos es 1MM, ¿por que el tuyo fue de 1MM285?
En 5 semanas.. 4 positivas, 1 negativa , 8,4%.

¿Lo probamos con dinero real ? Y si funciona hablamos de %.
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Viejo 08-may-2020, 21:34   #3
G.Bravo
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Oct 2006 | 5.900 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por marlo125 Ver Mensaje
Bueno chicos, os dejo por aquí el primer artículo que me publican en una revista, en este caso la revista Traders. Es un artículo sobre un sistema de rotura del rango de apertura (ORB por sus siglas en inglés) pero basado en el uso de tecnologías de inteligencia artificial o machine learning simples.
Echadle un ojo y a ver qué os parece, yo he disfrutado mucho haciendo este proyecto y creo que es bastante interesante.
https://www.traders-mag.es/ebook/2020/05/#54

EDIT: por algún motivo que no conozco sólo funciona en PC, en móvil no va
¿En serio piden flash Player para ver la página? ¿Qué revista es esa?
Felicidades por la publicación.
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Viejo 08-may-2020, 21:38   #4
kurupo
ForoCoches: Miembro
 
Abr 2018 | 9.370 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por marlo125 Ver Mensaje
Bueno chicos, os dejo por aquí el primer artículo que me publican en una revista, en este caso la revista Traders. Es un artículo sobre un sistema de rotura del rango de apertura (ORB por sus siglas en inglés) pero basado en el uso de tecnologías de inteligencia artificial o machine learning simples.
Echadle un ojo y a ver qué os parece, yo he disfrutado mucho haciendo este proyecto y creo que es bastante interesante.
https://www.traders-mag.es/ebook/2020/05/#54

EDIT: por algún motivo que no conozco sólo funciona en PC, en móvil no va
felicidades!

pd. con kiwi browser funciona bien en el telefono.
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Viejo 08-may-2020, 21:52   #5
marlo125
ForoCoches: Miembro
 
Jun 2017 | 644 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por tokieder Ver Mensaje
Entiendo que hay dos sistemas, un ORB predictivo y un BOT para tradear.

Una vez de que etiquetas el día con el ORB , el sistema no opera hasta que asigne un 0,6 % a la tendencia mas probable, entonces trabaja el BOT.
Supongo que el sistema trabaja por puntos en el DAX , como si fueran CDFs ¿cuantas operaciones puede hacer en el día a corto o largo? ¿quien asigna los límites y stops?

Respecto a la competición en ROBOTRADER , el saldo inicial de algunos es 1MM, ¿por que el tuyo fue de 1MM285?
En 5 semanas.. 4 positivas, 1 negativa , 8,4%.

¿Lo probamos con dinero real ? Y si funciona hablamos de %.
Es tal y como dices, no se opera si no se asigna una probabilidad mínima del 60%.
Tanto en el dax como en cualquier otro activo que operes ORB sólo funciona haciendo una operación diaria, cuando comienza la sesión. Se podría probar a hacer dos operaciones, una al empezar la sesión europea y otra en la americana, ya que a veces hay correlación, pero depende del activo y yo no lo he probado.
Con respecto a lo del saldo en robotrader tanto yo como otros participantes tuvimos problemas porque inicialmente esto se iba a hacer operando sobre futuros del IBEX pero el broker por algún motivo daba errores al operar en el IBEX. Es por esto que varios de nosotros tuvimos operaciones que se quedaron colgadas y tuvieron que resetearnos a mano el saldo varias veces y por eso algunos tienen saldos un poco random
Lo de las 5 semanas realmente no es muy significativo, en la última semana por ejemplo va como el culo, es obvio que no va a tener una rentabilidad del 8% mensual, sino no estaría aquí escribiendo esto sino en las bahamas. Lo que puede ser más significativo es el análisis con backtesting que se hace en el artículo, donde se consideran como 20 años.
Lógicamente no voy a probar nada de esto con mi dinero porque no soy trader, soy ingeniero tal y como pone en el artículo. En cualquier caso, que el dinero sea real o no no cambia la performance del modelo (sea buena o mala)
Los stop loss y take profits se definen en función del rango que ha tenido el precio en los días anteriores a través de una métrica que hemos llamado bisagra y que define Toby Crabel en su libro sobre el ORB.

Un saludete

Edit: El artículo en sí está hecho usando una serie de parámetros que dan resultados que prueban la viabilidad del modelo. Optimizar estos parámetros para que funcionen lo mejor posible sería en sí mismo un proyecto muy gordo que yo personalmente no voy a hacer porque escapa a mis conocimientos financieros. El trabajo en el que se basa el artículo no pretende crear un sistema que haga rico a nadie sino plantear la idea de modificar los sistemas de ORB tradicionales añadiendo machine learning como herramienta de toma de decisiones

Última edición por marlo125 fecha: 08-may-2020 a las 21:57.
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Viejo 08-may-2020, 21:53   #6
marlo125
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Jun 2017 | 644 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por G.Bravo Ver Mensaje
¿En serio piden flash Player para ver la página? ¿Qué revista es esa?
Felicidades por la publicación.
muchas gracias shur. Ni idea de por qué piden flash xd
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Viejo 08-may-2020, 21:53   #7
marlo125
ForoCoches: Miembro
 
Jun 2017 | 644 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por kurupo Ver Mensaje
felicidades!

pd. con kiwi browser funciona bien en el telefono.
Gracias shur! No conocía ese navegador, pero probablemente ya sea mejor que chrome para android jaja
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