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¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta

 
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Viejo 11-abr-2021, 09:21   #181
varbeti
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Jul 2015 | 108 Mens.

Honda CR-V

Interesantísimo hilo para aprender
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Viejo 11-abr-2021, 13:23   #182
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 476 Mens.
Como comentaba he estado jugando un par de días con el software de TOS, por el momento así es como he configurado Charts y Scan, ésta semana a medida que lo vaya probando en real ire editando detalles y probando cosas con Analize.

Charts:



- Timeframe tengo 6 meses, velas diarias, ya que por el momento casi todas mis operaciones son 30-50DTE puedo ver bastante del bosque sin pasarme.
- MA Simples de 50, 100, y 200 días para ver las resistencias a largo plazo de los valores
- RSI reducido a 5 periodos y 80-20, por la misma razón de los 30-50DTE

Scan:



- Precio $10-$50, esto me permite vender al menos una PUT de máximo el 5% del capital actual disponible (100k). Aunque a veces no lo cumplo, como con AMD, o RTX porque son valores que me sentiría muy seguro de mantener a largo.
- Sizzle index mayor de 1, from tasty:

Cita:
If the sizzle index is greater than 1.00, option volume is greater than the average of the previous five days . Sizzle Index is a thinkorswim feature that allows you to find stock symbols that currently see an increase in the number of options traded compared to the last five days’ average. It is calculated as the ratio of the current total volume of put and call options to the arithmetic mean of daily put and call volumes over the last five days. Individual call and put Sizzle Index values are also calculated and available as watchlist columns.
Los resultados los estoy ordenando por Implied Volatility, y todo lo que sea mayor de 50% da para jugar.

¿Que opináis? ¿Que usáis vosotros? Aún no se donde están el 99% de las cosas, pero es un comienzo
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Viejo 11-abr-2021, 14:41   #183
Freeflow
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Feb 2006 | 308 Mens.

uno

yo no utilizo ningun scan , he tratado alguna vez de configurarlo en el TWS con videos de Youtube , pero siempre me ha terminado venciendo la pereza ... algun dia me tengo que poner con ello , porque reconozco que es una herramienta muy util
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Viejo 11-abr-2021, 17:05   #184
Neutravo
¡¿?!
 
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Ago 2005 | 20.531 Mens.
Lugar: Madrid / Medina del Campo
Cita:
Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
¿Que opináis? ¿Que usáis vosotros? Aún no se donde están el 99% de las cosas, pero es un comienzo
En mi caso utilizo IBKR, y tengo dos paneles en los que me apoyo:

a) Mis escáneres, la cadena de opciones, el gráfico y la evolución de la volatilidad implícita durante el último año. En los escáneres filtro:

1. acciones que no superen los 55 USD de nominal (tengo 51 000 USD de nominal, y promedio unas 11-12 posiciones simultáneas en todo momento, lo que sitúa mi tamaño promedio de posición alrededor de un 8,50% sobre el total de la cartera),

2. volatilidad implícita mínima del 30%,

3. 25-50 días a vencimiento,

4. sin resultados hasta vencimiento (esto lo tengo que comprobar en fuentes externas),

5. y, una vez todo filtrado, lo ordeno por interés abierto de opciones, que es un criterio que ayuda a conocer qué valores tiene más volumen de negociación.

Por técnico, uso gráfico de seis meses con velas diarias, RSI por defecto y MACD por defecto, y EMA de 50 y 200 periodos.

Con la cadena de opciones observo la distribución del interés abierto y el volumen a lo largo de los strikes, pero sobre todo la separación de los strikes, que es un dato para mí crucial para entrar en un valor; no es lo mismo entrar en un subyacente que tiene 1 USD de separación de strikes (lo que facilita mucho rolar hacia abajo las puts, o hacia arriba las calls, sacando crédito neto en el proceso) que hacerlo en una acción con 2,5 USD puntos de separación, sobre todo en subyacentes con nominal bajo (una separación de 2,5 es mucho más bestia para un subyacente que cotiza a 20 USD que para una que cotiza a 100 USD). Aparte, una separación de strikes adecuada permite ajustar mejor las deltas en las que quieres situar tu operación.




Luego utilizo el visor de riesgos de IBKR para comprobar cómo tengo equilibradas las deltas de mi cartera. En la captura se puede ver cómo tengo -125 deltas (columna 'Delta (Δ)') en la cartera (es decir, que estoy muy bajista) ya que mis puts sobre el VIX están muy ITM, y por tanto las deltas negativas de estas puts ganan mucho más peso al estar más ITM que mis posiciones alcistas sobre acciones y ETF. Si el mercado baja y el VIX repunta rápido, las deltas de mi cartera crecerán y se equilibrarán hacia el estatus que prefiero tener, que es delta neutral (0) o un poco negativa (alrededor de -10 o -20 deltas como mucho).

Justo debajo se ve el gráfico de distribución de riesgos para el 21 de mayo de 2021. Este gráfico compara cómo evolucionarían las pérdidas y ganancias de mi cartera en conjunto (eje Y) en función del cambio porcentual de mi índice de referencia, el SPY (eje X). No se incluyen las posiciones que expiren antes del 21 de mayo (aún me quedan algunas).




Para acabar, utilizo TradingView para registrar mis posiciones actuales y establecer una línea azul vertical para señalar el vencimiento de mi posición y una línea verde horizontal para señalar el strike. De esta manera elaboro una lista de seiguimiento de todas mis posiciones vigentes (una lista que cambia continuamente, porque todas las semanas entran y salen nuevos valores, aparte de los rolos que vaya haciendo y los vencimientos que vayan cumpliéndose):


Última edición por Neutravo fecha: 11-abr-2021 a las 21:52.
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Viejo 11-abr-2021, 17:54   #185
cacaolatdehez
ForoCoches: Miembro
 
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Ene 2016 | 476 Mens.
Muy interesante shur, te voy a copiar varias cosas de tu setup de IBKR para el mío, ya que hasta ahora lo pillaba todo de yahoo finances y mis excels y luego sólo metía las órdenes en TWS.

Cita:
Originalmente Escrito por Neutravo Ver Mensaje
Para acabar, utilizo TradingView para registrar mis posiciones actuales y establecer una línea azul vertical para señalar el vencimiento de mi posición y una línea verde horizontal para señalar el strike. De esta manera elaboro una lista de seiguimiento de toads mis posiciones vigentes (una lista que cambia continuamente, porque todas las semanas entran y salen nuevos valores, aparte de los rolos que vaya haciendo y los vencimientos que vayan cumpliéndose):

Esto me ha gustado mucho también, no sabía que se quedaban guardadas las lineas en la cuenta gratuita cuando cambias tickers.
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Viejo 11-abr-2021, 20:47   #186
Shurtete
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Ene 2017 | 559 Mens.
¿Podéis recomendar algún video sobre análisis técnico? Se lo básico y sería un buen complemento para abordar las opciones con más confianza.


Por ahora estoy empezando con The wheel.
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Viejo 12-abr-2021, 03:05   #187
MrWaiter
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Feb 2016 | 373 Mens.
Lugar: Burgos
Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Con Tesla. De $30k a $900k en un trimestre. Rolar esa cifra a nuevos vencimientos. Valor actual $12M y porque ha corregido desde máximos.
Santa María Madre de Dios

Es no es sacarla del campo. Es sacarla del planeta!
También te digo... cómo andarías antes para cascarte una call de 30k euros jeje

Felicidades!
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Viejo 12-abr-2021, 03:56   #188
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 476 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Shurtete Ver Mensaje
¿Podéis recomendar algún video sobre análisis técnico? Se lo básico y sería un buen complemento para abordar las opciones con más confianza.


Por ahora estoy empezando con The wheel.
No sabría decirte, pero cualquiera shur. Cualquier canal que hable de conceptos simples para análisis técnico te bastará. Medias simples, exponenciales, RSI, MACD, y poco más. A partir de ahí puedes complicarlo lo que quieras y leer posos del café para predecir el futuro, pero ten en cuenta que el AT solo describe ocurrencias pasadas y te puede dar pistas sobre la probabilidad de que algo suceda, pero no predice un carajo.

Personalmente el AT me sirve para automatizar mis operaciones y quitar la parte emocional, por ejemplo:

Día rojo, cerca de un nivel de soporte X, y con el RSI overbought o cerca? Vendo PUT, porque las probabilidades de que vaya para arriba y no ser asignado son mayores. Lo que no quiere decir que el día siguiente siga cayendo, por eso debes sentirte cómodo con ser asignado a esos precios si llega el momento, o pagar por tu error cerrando la operación.
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Viejo 12-abr-2021, 05:37   #189
Black-Hole
ForoNaves: foronauta
 
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Mar 2011 | 12.675 Mens.
Lugar: Singularidad del agujero negro

Sonda New Horizons

Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Soy muy, pero que muy bullish con Palantir. En tal caso, mi operativa no pasa ni por acciones ni siquiera calls ITM.

Durante abril y antes de los resultados de mayo, voy a comprar leaps muy OTM, enero23 strike 60, aprovechando la baja volatilidad actual para lo que venía siendo un Palantir (línea amarilla).



100 contratos por unos $34k. Si todo sale como espero, la revalorización me permitirá comprar una burrada de acciones y después ya simplemente a vender calls como un señor.
Shur que te lleva al strike 60? a ver, entiendo la logica... eres muy bullish... pero cuan bullish?

Ahora el enero 2023 strike 60 esta a 3.4
El strike 30 esta a 7.2

El precio de equilibrio entre ambas opciones es casi 90 dolares, eso significa un casi x4 desde niveles actuales (casi x3 desde maximos), sin embargo la de strike 30 con subir "solo" un 50% ya empiezas a generar beneficios, con la de 60 tiene que hacer un +150%. Y podrias "dejar de sufrir" por el paso del tiempo con esa subida "moderada" (si consideramos un 50% moderado claro esta) permitiendote alargar la estrategia (o volver a 60 si ves que la cosa marcha con los beneficios conseguidos)

Efectivamente si subiese a 150 ganarias un ~70% mas con strike 60, pero llegar a esos niveles requiere que haga un x6.
Tan claro ves que va a llegar a 100 pavos?

Comparativa rapida entre strike 30, strike 60 y tener acciones a pelo:

So remember to look up at the stars and not down at your feet
[Observatorio]Amantes del universo --> Miembro nº pi
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Viejo 12-abr-2021, 05:49   #190
picoto
Forocoches: Gran Miembro
 
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Sep 2003 | 5.388 Mens.

///M

Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Con Tesla. De $30k a $900k en un trimestre. Rolar esa cifra a nuevos vencimientos. Valor actual $12M y porque ha corregido desde máximos.
Cooomo? De 30k a 12M? Chacho explica mejor es jugada, mis dieses

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Viejo 12-abr-2021, 08:44   #191
cacaolatdehez
ForoCoches: Miembro
 
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Ene 2016 | 476 Mens.
Pues parece que llego tarde a abrir la LEAP call de BABA, a abierto +10% en Hong Kong . Habrá que esperar al siguiente drama chino para pillarla más barata.
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Viejo 12-abr-2021, 10:37   #192
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por Black-Hole Ver Mensaje
Shur que te lleva al strike 60? a ver, entiendo la logica... eres muy bullish... pero cuan bullish?

Ahora el enero 2023 strike 60 esta a 3.4
El strike 30 esta a 7.2

El precio de equilibrio entre ambas opciones es casi 90 dolares, eso significa un casi x4 desde niveles actuales (casi x3 desde maximos), sin embargo la de strike 30 con subir "solo" un 50% ya empiezas a generar beneficios, con la de 60 tiene que hacer un +150%. Y podrias "dejar de sufrir" por el paso del tiempo con esa subida "moderada" (si consideramos un 50% moderado claro esta) permitiendote alargar la estrategia (o volver a 60 si ves que la cosa marcha con los beneficios conseguidos)

Efectivamente si subiese a 150 ganarias un ~70% mas con strike 60, pero llegar a esos niveles requiere que haga un x6.
Tan claro ves que va a llegar a 100 pavos?

Comparativa rapida entre strike 30, strike 60 y tener acciones a pelo:
Sí, sí, llevas toda la razón. Muy currado.
Estoy tan quemado por la de veces que he comprado strikes conservadores en empresas que lo han acabado petando y que han quedado enseguida enterrados ITM por el miedo a perder la prima a vencimiento, que ahora que disparo con pólvora del rey el planteamiento es mucho más agresivo: pocas empresas en las que sea muy bullish, poco importe en cada una de ellas, pero eso sí, maximizando el nº de contratos con strikes a priori kamikazes. Lo único en que soy conservador es en el plazo: le dejo dos años y procuro comprar con volatilidades razonables. Por decirlo de un modo poco técnico, le he perdido el miedo a los strikes altos, puesto que si acierto con el movimiento de precio del subyacente, son los que más se revalorizan, con la idea de rolar antes de vencimiento a strikes ya sí cada vez más conservadores, pero la primera bola de nieve tiene que ser ya agresiva o ya ni empiezo.
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Viejo 12-abr-2021, 10:42   #193
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por MrWaiter Ver Mensaje
Santa María Madre de Dios

Es no es sacarla del campo. Es sacarla del planeta!
También te digo... cómo andarías antes para cascarte una call de 30k euros jeje

Felicidades!
Cita:
Originalmente Escrito por picoto Ver Mensaje
Cooomo? De 30k a 12M? Chacho explica mejor es jugada, mis dieses
No, no son esas mis cuentas y ya no quiero ni recordar como fue la jugada inicial puesto que no me subí al carro hasta unos meses después...y aunque no puedo quejarme, no es lo mismo.

Alguien me dijo en octubre de 2019: "todo a Tesla y además, tiene que ser ahora". No hice caso inmediato, porque ni estaba suficientemente formado en opciones como me proponía, ni lo vi claro porque a más leía, más dudas me entraban y así me tiré todo un trimestre perdido hasta que me entró el fomo, ya en enero de 2020, cuando Tesla ya había dado un brinco desde el tedioso lateral anterior.

Y Tesla pasó a la historia de la bolsa. De ser un posible bluf en eternas pérdidas a colarse en el top10 del s&p500. Fijaros en el ranking a cierre del año. El típico baile de sillas de un año para otro y va Tesla y sube 190 posiciones de golpe.



Pues bien, este crecimiento, cogido con opciones antes de que se disparase la volatilidad, teniendo la convicción suficiente como para compar strikes agresivos, muy OTM, tirados de precio a vistas de hoy han entregado pese a la reciente corrección de todo lo tecnológico primas suculentas.

Tengo un excel guarro que estos dias tengo que afinar de cara al irpf en que se ven las posiciones en azul ya cobradas y las que tengo abiertas para Tesla de aquí a 2023. Lo próximo es septiembre de este año. No está nada mal, coincidiremos, pero como mi referencia mental es justo el trimestre anterior en que Tesla explotó para siempre, cuando hago la cuenta del número de contratos que hubiese podido llegar a comprar de haber hecho caso en su dia e ir ya por el tercer rolo, me pongo medio malo.

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Viejo 12-abr-2021, 11:28   #194
Shurtete
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Ene 2017 | 559 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
No sabría decirte, pero cualquiera shur. Cualquier canal que hable de conceptos simples para análisis técnico te bastará. Medias simples, exponenciales, RSI, MACD, y poco más. A partir de ahí puedes complicarlo lo que quieras y leer posos del café para predecir el futuro, pero ten en cuenta que el AT solo describe ocurrencias pasadas y te puede dar pistas sobre la probabilidad de que algo suceda, pero no predice un carajo.

Personalmente el AT me sirve para automatizar mis operaciones y quitar la parte emocional, por ejemplo:

Día rojo, cerca de un nivel de soporte X, y con el RSI overbought o cerca? Vendo PUT, porque las probabilidades de que vaya para arriba y no ser asignado son mayores. Lo que no quiere decir que el día siguiente siga cayendo, por eso debes sentirte cómodo con ser asignado a esos precios si llega el momento, o pagar por tu error cerrando la operación.
Toda la razón. Sé lo básico de medias, RSI, identificar resistencias y soportes, lectura básica de velas y ya. Me revisaré el MACD que no lo he usado para nada hasta ahora y ya.

Cierto es que si me pongo a interpretar figuras puedo profundizar infinito y prefiero invertir ese tiempo en profundizar más en las opciones en sí.
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Viejo 12-abr-2021, 12:01   #195
Neutravo
¡¿?!
 
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Ago 2005 | 20.531 Mens.
Lugar: Madrid / Medina del Campo
Cita:
Originalmente Escrito por Shurtete Ver Mensaje
Cierto es que si me pongo a interpretar figuras puedo profundizar infinito y prefiero invertir ese tiempo en profundizar más en las opciones en sí.
Haces bien. La acción del precio tiene un componente de aleatoriedad importante, y por eso yo no me devano los sesos buscando la configuración técnica perfecta. En mi caso, lo que busco es:

- Soportes claros, bien marcados por el precio o por medias móviles que hayan respondido biendn el pasado. Si son dobles o triples suelos, mejor.

- RSI de 55 como máximo (un RSI de 50 en acciones en tendencia alcista es bajo).

- Zonas de consolidación del precio, donde haya habido mucho volumen de negociación.

Con estos parámetros opero, y ni siquiera espero el momento perfecto para entrar, sino que pongo el strike donde considero mientras reciba una prima con la que esté conforme.

Pd.: También entró a veces en empresas muy volátiles que vengan de caídas salvajes, pero poniendo el strike a unas 5 o 10 deltas.

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Viejo 12-abr-2021, 12:14   #196
Estrellacoja
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Jun 2016 | 232 Mens.
Lugar: Charming
Cita:
Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
Pues parece que llego tarde a abrir la LEAP call de BABA, a abierto +10% en Hong Kong . Habrá que esperar al siguiente drama chino para pillarla más barata.
Yo lo abrí el jueves así que menuda suerte he tenido

Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados.
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Viejo 12-abr-2021, 12:16   #197
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por Estrellacoja Ver Mensaje
Yo lo abrí el jueves así que menuda suerte he tenido
Qué cabrón, jaja! Cuales tienes compradas, que BABA me tira mucho también, pero hoy con un +6% como marca, complicado.
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Viejo 12-abr-2021, 12:30   #198
Estrellacoja
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Jun 2016 | 232 Mens.
Lugar: Charming
Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Qué cabrón, jaja! Cuales tienes compradas, que BABA me tira mucho también, pero hoy con un +6% como marca, complicado.
Yo uso las del NYSE con el ADR en USD.

Vendí mi posición (100€ de perdida) y la roté por una CALL BABA JUN17'22 strike 260 @25,70. Con esto me queda un B/E a 286$ a vencimiento.

Espero que antes de fin de año la vea superar los 300$.

Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados.

Última edición por Estrellacoja fecha: 12-abr-2021 a las 12:35.
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Viejo 12-abr-2021, 13:18   #199
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por Estrellacoja Ver Mensaje
Yo uso las del NYSE con el ADR en USD.

Vendí mi posición (100€ de perdida) y la roté por una CALL BABA JUN17'22 strike 260 @25,70. Con esto me queda un B/E a 286$ a vencimiento.

Espero que antes de fin de año la vea superar los 300$.
Buen trade.
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Viejo 12-abr-2021, 15:12   #200
Luguer
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Dic 2010 | 1.403 Mens.
Lugar: Pontevedra
Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Con Tesla. De $30k a $900k en un trimestre. Rolar esa cifra a nuevos vencimientos. Valor actual $12M y porque ha corregido desde máximos.
Ahí lo malo es hacienda. Si realizas beneficios el montante a pagar es una barbaridad, y claro, como para dejar parado tanto dinero hasta la declaración. Y como vengan mal dadas, la deuda sigue ahí. No sé vosotros, pero nunca hablamos de hacienda, y es un quebradero de cabeza enorme, por no decir el cabreo que supone tener que pagar unos porcentajes confiscatorios. En algún sitio leí sobre estrategias con opciones para diferir el pago de impuestos, sin perder el nivel de ganancias.
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Viejo 12-abr-2021, 15:18   #201
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por Luguer Ver Mensaje
Ahí lo malo es hacienda. Si realizas beneficios el montante a pagar es una barbaridad, y claro, como para dejar parado tanto dinero hasta la declaración. Y como vengan mal dadas, la deuda sigue ahí. No sé vosotros, pero nunca hablamos de hacienda, y es un quebradero de cabeza enorme, por no decir el cabreo que supone tener que pagar unos porcentajes confiscatorios. En algún sitio leí sobre estrategias con opciones para diferir el pago de impuestos, sin perder el nivel de ganancias.
Que me vas a contar. Encima los amigos con los que comparto operativa están en paraisos fiscales, rolando la posición entera cada vez, sin peaje fiscal, por lo que nunca podré alcanzarles. La única ventaja es que a veces me ha obligado a buscar strikes más suicidas para intentar atajar el gap y ha medio funcionado, pero claro... Y después otra cosa: rolo apartando para impuestos. Eso lo pago fijo, pero nadie me asegura que la siguiente operación sea exitosa viendo los strikes a los que disparo y como quede sin valor, las risas pueden ser grandes, porque entonces ya no vas a medias con hacienda.
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Viejo 12-abr-2021, 15:26   #202
Luguer
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Dic 2010 | 1.403 Mens.
Lugar: Pontevedra
Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Que me vas a contar. Encima los amigos con los que comparto operativa están en paraisos fiscales, rolando la posición entera cada vez, sin peaje fiscal, por lo que nunca podré alcanzarles. La única ventaja es que a veces me ha obligado a buscar strikes más suicidas para intentar atajar el gap y ha medio funcionado, pero claro... Y después otra cosa: rolo apartando para impuestos. Eso lo pago fijo, pero nadie me asegura que la siguiente operación sea exitosa viendo los strikes a los que disparo y como quede sin valor, las risas pueden ser grandes, porque entonces ya no vas a medias con hacienda.
Es que a mí me quita el sueño. Tengo ganancias realizadas importantes, no con opciones, pero sí con acciones. Y, con los nuevos tramos, ¿te vas a permitir el lujo de tener apartado el 23% de tus ganancias durante todo un año para dárselas a hacienda? El dinero está para moverlo, pero hay Dios..., como lo muevas, y como bien dices..., como vengan mal dadas a ver cómo pagas luego. Habrá que hacer como tus amigos, informarse de esos paraisos...
Luguer está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 12-abr-2021, 16:46   #203
Shurtete
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Ene 2017 | 559 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Neutravo Ver Mensaje
Haces bien. La acción del precio tiene un componente de aleatoriedad importante, y por eso yo no me devano los sesos buscando la configuración técnica perfecta. En mi caso, lo que busco es:

- Soportes claros, bien marcados por el precio o por medias móviles que hayan respondido biendn el pasado. Si son dobles o triples suelos, mejor.

- RSI de 55 como máximo (un RSI de 50 en acciones en tendencia alcista es bajo).

- Zonas de consolidación del precio, donde haya habido mucho volumen de negociación.

Con estos parámetros opero, y ni siquiera espero el momento perfecto para entrar, sino que pongo el strike donde considero mientras reciba una prima con la que esté conforme.

Pd.: También entró a veces en empresas muy volátiles que vengan de caídas salvajes, pero poniendo el strike a unas 5 o 10 deltas.

Se agradece la información Neutravo. La tendré en cuenta.
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Viejo 12-abr-2021, 19:04   #204
cacaolatdehez
ForoCoches: Miembro
 
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Ene 2016 | 476 Mens.
Con el día rojo he aprovechado para vender las siguientes puts:

- TME May21'21 17 PUT @ 0.85
- SKLZ May21'21 15 PUT @ 1.28
- DKNG May21'21 55 PUT @ 3.05

También he cerrado dos operaciones, NAT por $1 y SWBI al 50%, me va perfecto porque la vendí demasiado lejos ( 66 días ) y le he podido sacar el 50% en 14 días:

- NAT Apr16'21 3.5 CALL @ 0.01
- SWBI Jun18'21 15 PUT @ 0.48

Me gustaría vender un par más de PLTR y NIO, pero sería demasiada exposición acumulada a esas dos ahora mismo ya que ambas superan el 5% por trade así que me quedo quieto a ver cómo avanza la cosa esta semana. Aún me queda capital disponible pero también lo usaré para alguna adquisición a largo en stock, o Leap calls si aparece alguna oportunidad.
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Viejo 12-abr-2021, 21:42   #205
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Compradas 5 call Tesla más por algo menos de 100.000$, en dos tramos, como suele pasar:




Y algo de Palantir y Carnival, 10 de cada, pero aquí de momento es calderilla, unos 7.000$ como primera entrada:

TeslaCAT está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 12-abr-2021, 21:59   #206
Shurtete
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Ene 2017 | 559 Mens.
Estoy viendo algunos videos de Tastytrade y es una bestialidad la información que tienen alojada.

A raiz de una discusión en este hilo y en otro de Reddit, salió una estadística proporcionada por TT en el que se decía que salir de una opción cuando se lleva el 50% de profit a la larga es más rentable que dejar la opción expirar.

Según veo en los videos de ese canal, hay otro estudio en el que dice que tomar las decisiones a máximo 21 DTE (rolar/salir de la operación), es lo mejor para minimizar pérdidas.

Por lo que os he leido, la mayoría deja esperar o sale de la operación al 50%. ¿Alguno sale de ellas a los 21 DTE? ¿Alguna opinión?
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Viejo 12-abr-2021, 22:02   #207
TeslaCAT
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
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Originalmente Escrito por Shurtete Ver Mensaje
Estoy viendo algunos videos de Tastytrade y es una bestialidad la información que tienen alojada.

A raiz de una discusión en este hilo y en otro de Reddit, salió una estadística proporcionada por TT en el que se decía que salir de una opción cuando se lleva el 50% de profit a la larga es más rentable que dejar la opción expirar.

Según veo en los videos de ese canal, hay otro estudio en el que dice que tomar las decisiones a máximo 21 DTE (rolar/salir de la operación), es lo mejor para minimizar pérdidas.

Por lo que os he leido, la mayoría deja esperar o sale de la operación al 50%. ¿Alguno sale de ellas a los 21 DTE? ¿Alguna opinión?
Depende de muchos factores, hasta del anímico, pero te respondo en mi caso con una captura:



Última columna. No cierro ni las que ya van a >90%
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Viejo 12-abr-2021, 22:24   #208
Shurtete
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Ene 2017 | 559 Mens.
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Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Última columna. No cierro ni las que ya van a >90%

Me vas a echar por tierra toda la formación
Nada, si la estrategia te funciona y a la vista está que lo hace, sigue con ella.


Por lo que veo, el hecho de cerrar operaciones a 21 DTE es por reducir el gamma risk o en general, minimizar el riesgo de la operación.

Última edición por Shurtete fecha: 12-abr-2021 a las 22:27.
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Viejo 12-abr-2021, 22:29   #209
TeslaCAT
ForoCoches: Usuario
 
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Mar 2021 | 1.643 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por Shurtete Ver Mensaje
Me vas a echar por tierra toda la formación
Nada, si la estrategia te funciona y a la vista está que lo hace, sigue con ella.


Por lo que veo, el hecho de cerrar operaciones a 21 DTE es por reducir el gamma risk.
No, no, la información que aportas es muy buena y son datos contrastados estadísticamente. En mi caso depende del valor y de sobretodo de las expectativas sobre el mismo más que de sistematizar unos porcentajes y cerrar posiciones de forma mecánica al llegar al 50% u otro distinto.
Igual que lo de los 21 dias que comentas, nunca lo he hecho tan a rajatabla, pero si que sobre un mes antes, sin estar encima al minuto, me gusta tomar una decisión.

PD: hay otro tema que es de las comisiones. No es lo mismo los que se plantean cerrar la docena de operaciones que puedan hacer al cabo del año antes de tiempo que los que estamos a veces con cientos de contratos abiertos, sabiendo que cuando expiran al 100% es gratis.

Última edición por TeslaCAT fecha: 12-abr-2021 a las 22:33.
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Viejo 12-abr-2021, 22:37   #210
picoto
Forocoches: Gran Miembro
 
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Sep 2003 | 5.388 Mens.

///M

Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Compradas 5 call Tesla más por algo menos de 100.000$, en dos tramos, como suele pasar:




Y algo de Palantir y Carnival, 10 de cada, pero aquí de momento es calderilla, unos 7.000$ como primera entrada:

Por qué en tramos?

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